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23/06/2010 |
| IBT al "Forecasting financial markets" di Hannover (26-28 maggio) |
Autorevoli esponenti del mondo scientifico e finanziario si sono dati appuntamento il 26/28 maggio scorso, ad Hannover, al “Forecasting Financial Markets: advances for exchange rates, interest rates and asset management” convegno di fama internazionale. Tra di loro anche il dott. Gimmi Dallago, dell’area Finanza di I.B.T.
Il rappresentante di Informatica Bancaria Trentina con il prof. Riccardo Bramante dell’Università Cattolica di Milano hanno avuto la prestigiosa opportunità di presentare lo studio “Techniques for Tracking Error Decomposition”.
L'articolo tratta del monitoraggio del tracking error come una misura di quanto un portafoglio sia attivamente gestito. Il tracking error, definito come la deviazione standard del rendimento del portafoglio rispetto ad un benchmark ne misura la relativa volatilità. L'utilizzo del tracking error nelle strategie di asset allocation richiede algoritmi in grado di esprimere la deviazione in funzione dei pesi di portafoglio, al fine di poterne verificare ex ante l'impatto ed essere in grado di verificare i corrispondenti limiti di rischio. Viene proposta una metodologia per decomporre il tracking error in componenti che riflettono sia le competenze di negoziazione sia di gestione del portafoglio attivo. Inoltre, il tracking error totale è scomposto in fattori sommabili direttamente connessi alle asset class di riferimento ed ai pesi dei titoli in portafoglio.
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I.B.T.
